무역 시스템의 자본 곡선

주식 곡선 지표.

다음 두 가지 지표는 EasyLanguage로 작성되었으며 TradeStation 및 대개 Multicharts에서 사용할 수 있습니다. 여기에 제시된 두 가지 간단한 지표를 통해 거래 시스템의 공개 자본과 일일 공평성을 시각화 할 수 있습니다. 더 중요한 것은 공개 주식 지표는 새로운 포지션이 열리고, 현재 위치가 닫히고, 각 바가 닫힐 때 알림을 보낼 수있는 기능입니다. 드물게 귀하의 컴퓨터에서 잠시 떨어져 있어야 할 때를위한 메시지가 하루 동안의 거래 시스템을 위해 전송되도록 설계되었습니다.

일일 주식 곡선 지표.

이 표시기는 모든 거래의 "일일"형평을 표시합니다. 공개 주식 곡선 지표 (아래 참조)와 달리이 지표는 P & L의 일일 누적 합계를 유지합니다. 기본적으로 녹색 플롯은 양수 P & L을 나타내고 빨간색 음모는 음수 P & L을 나타냅니다. 이 지표는 미끄러짐이나 수수료를 고려하지 않습니다. 또한이 지표는 귀하의 실제 거래 계좌에 액세스하지 않습니다. 이것은 단순히 시스템의 이론적 인 형평성 곡선 일뿐입니다. 플롯의 색상을 원하는대로 변경할 수 있습니다.

공평 곡선 지표를 엽니 다.

이 표시기는 모든 거래의 "공개 된"형평을 표시합니다. 기본적으로 녹색 플롯은 양수 P & L을 나타내고 빨간색 음모는 음수 P & L을 나타냅니다. 이 지표는 미끄러짐이나 수수료를 고려하지 않습니다. 다른 지표 (위 참조)와 마찬가지로이 정보를 얻기 위해 거래 계좌에 액세스하지 않습니다. 이것은 단순히 거래 시스템의 이론적 인 주식 곡선 일뿐입니다. 플롯의 색상을 원하는대로 변경할 수 있습니다. 이 표시기에는 알림을 보낼 수있는 기능이 있습니다. 이 기능은 아래에 설명되어 있습니다.

공고.

Open Equity Curve Indicator는 또한 다음 이벤트 중 하나가 발생할 때 메시지를 보낼 수 있습니다.

바 닫기 새 위치 열림 현재 위치 닫힘 계약 변경 횟수.

아래는 Open Equity Curve Indicator에 의해 생성되고 전송 될 메시지 유형의 예입니다. 이 예에서는 새로운 위치가 열렸습니다. Info : 라인에는 하나의 계약으로 새로운 직위가 열렸다고 나와 있습니다.

TradeStation : ECM12에 대한 차트 분석 경고 (Intraday Open Equity) (녹색, 빨강, 흰색, 진, 황색, 흑색, 745,1105, 계약서 #, & # 8221; 폐가 된 공평 : & # 8221;)

정보 : & # 8212; OPEN TRADE & # 8212; 05/29/2012 08:40 계약 1 폐쇄 주식 : 262.50 공개 자본 : 0.00.

출처 : 오늘 공개 주식 (녹색, 빨강, 흰색, 진, 황색, 흑색, 745,1105, & # 8221; 계약 & # 8221; 폐쇄 지분 : & # 8221;)

발생 : 2012-05-29 오전 8:35:00.

지분 표시기 다운로드 (TradeStaton ELD 또는 텍스트 파일)

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.

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주식 거래의 신화와 사실.

대부분의 거래자는 주식 거래 곡선이 특정 이동 평균보다 높거나 낮거나, 특정 최저점 (또는 최고점)까지 떨어지거나, 특정 지수를 가질 때 거래 전략을 온 / 오프하거나 크기를 늘리거나 / 내리는 개념을 들었습니다. 연체 일수. 사실 여부에 관계없이 모든 거래자는 일종의 주식 거래를하고 있습니다. 상인이 주식 곡선을 기반으로 한 결정을하면, 그는 실질적인 주식 거래를하게됩니다.

주식 거래의 특정하고 널리 사용되는 방법 중 하나는 우선 순위 스위치를 사용하는 것입니다. 자본 이동 평균 전환은 가장 인기있는 방법입니다. 전제는 주식형 곡선이 이동 평균을 초과 할 때만 거래하는 것입니다. 물론이 주식 거래 기법을지지하는 사람들은 전형적으로 기술의 유용성을 "입증"하는 빛나는 사례를 보여줍니다. 그러나 실제로 작동합니까? 어떻게 설정하고 평가합니까?

이 두 부분으로 구성된 시리즈에서는 주식 거래의 장단점을 살펴볼 것입니다. 이 첫 번째 부분에서는 분석을위한 정의와 몇 가지 기준을 설정합니다. 두 번째 기사에서는 일부 실제 거래 시스템에 대한 주식 거래를 살펴볼 것입니다.

가장 간단한 형태로, 주식 거래는 주식 곡선의 특성에 따라 전략을 켜고 끄는 방법론입니다. 이것은 일반적으로 지표 (예 : 이동 평균 또는 손익분의 커브)를 적용하거나 스위치로 트리거를 사용하여 수행됩니다 (예 : 트리거가 X 일 연속 손실 후 전략을 중지 할 수 있음) .

주식 거래의 예가 "Above average"(아래)에 나와 있습니다. 이 경우 전략은 "항상 켜져있는"형평성 곡선이 25- 기간 이동 평균보다 낮아질 때 꺼집니다. "상시 가동"형평성이 이동 평균 곡선보다 높으면 전략은 거래를 할 수 있습니다. 결과적으로, 거래는 청색으로 거래가 허용되고 적색 거래는 거래가 중단됩니다 (즉, 거래자가 순매도).

위의 규칙을 따르고 나면, 주식 거래 곡선 아래에 파란색 거래가 있고 그 위에 투자 된 빨간색 거래가 하나있다. 이것은 오류가 아니며 실제로 많은 사람들이 저지르는 중요한 실수를 강조합니다. 이동 평균 이하의 파란색 무역은 거래가 완료 될 때까지 자본 곡선이 이동 평균선 아래로 떨어지지 않기 때문에 취해진 다. 그 거래 (즉, 이전 거래 이후) 이전에, 지분 곡선은 다음 거래가 취해 져야한다는 것을 나타내는 이동 평균보다 높습니다. 주식 곡선 전환을 사용하는 경우 사전 지식이 있어야만 거래 의사 결정이 이루어 지도록주의해야합니다.

"Reaping rewards"(아래)는이 특정 주식 거래의 순 효과를 원래 곡선과 비교하여 보여줍니다. 차트에서 볼 수 있듯이이 경우 지분 곡선 기법으로 인해 성능이 향상됩니다.

물론 이동 평균 계산을 사용하여 주식 곡선을 계산하면 기존의 이동 평균이 시장 가격 데이터에 미치는 모든 단점이 있습니다. 정의에 따라 지연이 내장되어 있습니다. 그것의 성능은 또한 whipsaw-type 상황에서 겪고, 이동 평균은 과거 데이터에 대해 지나치게 최적화 될 수 있습니다. 이 때문에 다른 유형의 형평성 곡선 트리거를 살펴 보는 것이 유용 할 수 있습니다.

하나의 방아쇠가 n 바 브레이크 아웃이 될 수 있습니다. 이 애플리케이션에서, 시스템은 주식 곡선의 최저치가 발생할 때 거래를 중단합니다. 원래의 주식 흐름이 n-bar보다 낮아질 때까지 거래가 중단됩니다. 그러나이 지표는 좋은 "적합"이 발견 될 때까지 n의 값을 변경하여 지나치게 최적화 될 수도 있습니다.

또 다른 가능한 방아쇠는 여러 날이나 연속적인 손실의 거래 후에 전략을 끄는 것입니다. 심리적 관점에서 볼 때 이러한 접근 방식은 많은 상인에게 호소력을 가질 수 있습니다. 연속적인 손실 일이 실제로 많은 거래 시스템에서 발생하는 승리 일 (반전에 대비 한 상황)에 뒤 따르는 경향이있는 경우에는 작동하지 않습니다.

주식 거래는 매우 복잡 할 수 있습니다. 지표 나 방아쇠를 적용 할 수 있기 때문입니다. 실제로 자체적 인 거래 전략이되지만, 계기가 가격 데이터에 대한 매매 결정 대신에 주식 곡선에 대한 결정이 내려집니다.

주식 곡선 피드백.

밖에있는 많은 자금 관리 기법 중에서, 내가 좋아하는 것 중 하나는 지분 곡선 피드백을 사용하여 위치 크기 조정을 안내하는 것입니다. 우리는 주식 곡선 피드백을 사용하여 실제 거래 시스템을 개선 할 수있는 방법에 대해 몇 가지 블로그 게시물을 보았습니다. 가장 일반적으로이 기술은 계정 자본 (귀하의 포지션 사이징)과 모멘텀 사이에 일종의 연결을 제공하는 데 사용됩니다.

자신의 개인적인 형량 곡선을 그리는 것은 매우 간단합니다. 모든 포지션을 시장에 선점 한 상태에서 계정 잔액을 역사에 비추기 만하면 자신 만의 자기 자본 곡선을 갖게됩니다. 이렇게하면 시간이 지남에 따라 계정 상태가 어떻게 변했는지를 알 수 있습니다. 이것은 매우 유용한 지식이지만이 아이디어의 약간 다른 변형을 고려할 수도 있습니다. 우리가 거래 시스템을 사용하고 & 차트를 & # 8221; 정해진 기간 동안의 주식 곡선 (즉, 얼마나 잘했는지). 우리는 시간이 지남에 따라 전략이 얼마나 잘 수행되었는지에 대한 아이디어를 얻을 수있었습니다. 최종 결과뿐만 아니라 & # 8211; 그러나 실제적으로 하락을보고 큰 우승자가 언제 명중하는지보십시오.

이것은 단순 해 보일지 모르지만, 이런 유형의 사고에는 몇 가지 흥미로운 이점이 있습니다. 예를 들어, TradersStudio에서 우리는 가장 잘 수행되는 시스템으로 전환하기 위해 주식 곡선 피드백을 사용할 수 있습니다. 각 시스템의 자산 곡선과 실적을 살펴봄으로써 현재 잘 수행되고있는 자산을 선택할 수 있습니다. 이렇게하면 견고성이 향상되고 시스템이 특정 매개 변수 세트에 종속되지 않게됩니다. 두 가지 시스템을 고려해보십시오. 첫 번째 채널은 간단한 채널 브레이크 아웃 전략이고 두 번째 채널은 오프닝 레인지 브레이크 아웃 시스템입니다. 형평성 곡선을 사용하여 어떤 시스템이 더 잘 수행되고 있는지에 따라 시스템을 동적으로 전환 할 수 있습니다. 우리는 실제로이 시스템이 침체 상태에 빠져서 그것을 포기하고 매우 뜨거운 다른 시스템을 사용할 수 있다고 말할 수 있습니다. 그러한 견고 함은 거래 성공의 열쇠입니다.

다른 주식 곡선 아이디어.

다른 아이디어는보다 간단하게 주식 곡선을 거래하는 것입니다. 시스템의 형평성을 확인하고 이동 평균도 계산하십시오. 그런 다음 커브가 평균보다 높거나 낮은 경우 거래를 중지하도록 시스템을 코딩하거나 단순히 거래를 중지하는 대신 간단하게 포지션 크기를 줄이거 나 늘릴 수 있습니다. 이러한 유형의 주식 곡선 피드백을 구현하는 방법은 시스템의 유형에 따라 다릅니다. 작은 승리를 많이 거둔 시스템을 개발했다고 가정 해 봅시다. 단점에 직면했을 때 추한 것입니다. 그런 다음 시스템의 실적이 저조한 것으로 보이는 모든 거래를 중단하면 이익이 개선 될 수 있습니다. 그러나 다른 유형의 시스템이있을 수 있습니다. & # 8211; 소위 말하는 '되돌리기'는 & # 8221; 시스템 & # 8211; 대략 동일한 빈도로 이기고 잃는 경향이 있습니다. 이 경우 위치 전략을 높이거나 낮추는 것이 좋습니다. 그들이 승리하는 것처럼 보이지 않을 때 크기가 줄어 듭니다. 승리자로 변신하는 것처럼 보이면 손실이 커지므로 크기 조정을 늘리십시오. 이것은 유익한 시스템처럼 보이지 않는 것을 수익성있게 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.

주식 곡선 피드백은 TradersStudio Turbo 내 자신의 주식 시스템 개발 및 디자인에서 중요한 도구입니다. 터틀 전술 관리 (Tuttle Tactical Management)의 수석 시스템 디자이너로서 필자는 종종이 기술을 자체 시스템 개발에 사용해야합니다. TradersStudio Turbo는 이러한 모든 지분법 기법을 나열 할 수 있으므로 체크 아웃하시기 바랍니다.

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알파 빌드.

주식 곡선 거래 란 무엇입니까?

먼저, 주식 곡선이 무엇인지 정의함으로써 시작합시다. 그것은 단순히 시간의 경과에 따른 자본의 성장이라고 할 수 있습니다. 다음은 4 번째 주중 금요일 전략에 단 하나의 계약 만 투자했을 때 계좌가 어떻게 수행되었는지를 보여주는 주식 곡선입니다.

(트위터 dburgh에서 멀리 주어진).

* 강조 표시된 섹션이 샘플을 벗어남 *

시스템 트레이딩에 대한 큰 두려움은 종종 이익과 손실 또는 "주식 곡선"이 유일한 피드백 루프라는 것입니다. 즉, 이미 상당한 돈이들 때까지 "중단 된"시스템 거래를 중단해야 할 때를 알 수 없습니다.

하나의 업계 아이디어는 주식 곡선의 이동 평균과 비교하여 주식 곡선을 모니터링하는 것입니다. 즉, 우리의 자기 자본 곡선이 자기 자본 곡선의 롤링 평균보다 낮 으면 시스템이 고장난 적색 플래그 또는 조기 경보 신호 일 수 있습니다. 다른 한편으로는, 당신이 당신의 시스템에 자신감을 갖고 있다면 아마도 시스템 약점의 이러한 일시적인 징후는 사실 더 큰 거래 기회 일 것입니다!

일부 시스템은 손익분기 점이 이동 평균 이하로 약화되고 일단 손익 계산서가 손익분기 점의 이동 평균을 회수하면 다시 꺼지는 것만으로 간단하게 손을 뗄 수 있습니다. 또한 일부 시스템은 자기 자본이 이동 평균 이하로 떨어지면 상당한 기간 동안 가동 될 수 있습니다. 일시적인 약세의시기 인 아이디어는 곧 일부 전략 성과로 이어질 것입니다.

어느 쪽이든 시스템 거래자는 형평성 곡선이 약 해지면 시스템이 어떻게 작동 하는지를 알아야합니다. 만약 그렇지 않다면, 우리는 시스템 손실을 사전에 대비하여 손실 저축 기술을 파악할 수 있다면 손실에 대한 책임이 있습니다.

Build Alpha는 주식 곡선 거래와 관련된 모든 가능한 시나리오에 대한 간단한 뷰를 제공합니다.

아래 그림에서 두꺼운 파란 선은 원래 백 테스트의 자기 자본 곡선을 나타냅니다. 이것이 전략이 모든 주식 곡선 변동을 무시하고 수행 한 방법입니다. 거래 번호 740 주변에서 결론 지은 불쾌한 하락은 대부분 견뎌 낼 수있는 인하가 아닙니다.

베이비 파란 선은 주식 곡선이 5 년 간단한 이동 평균 이하로 떨어졌을 때 전략이 어떻게 거래를 수행 하는지를 보여줍니다. 반면에, 노란색 지분 곡선은 전략의 지분율 곡선이 5 기 간 지분 이동 평균을 초과 할 때만 거래를 수행했는지를 보여줍니다.

당신은 베이비 블루 수익률이 훨씬 더 매끄럽고 무역 740 주변에서 경험 한 가장 최근의 약세를 피할 수 있음을 볼 수 있습니다. 반면에, 노란색의 주식 곡선 (전략이 주식 곡선 아래에있을 때만 거래)은 모든 하락을 포착했습니다. 사실, 노란 주식형 곡선은 원래의 백 테스팅보다 하락률이 낮습니다.

여기에 또 다른 예가 있습니다. 그러나 같은 생각. 파란색과 빨간색 선은이 전략이 5 년 또는 10 년 기간의 주식 이동 평균보다 낮은 경우 매끄러운 수익률을 보입니다. 플립 측면에서 녹색과 보라색 선은 각각 5 년 또는 10 년 기간의 주식형 이동 평균을 초과 할 때이 전략을 거래 할 때 고르지 못하고 위험한 주식 수익률이 어떻게 나타 났는지 보여줍니다.

결론적으로, 이것은이 전략의 일시적인 약점이 역사적으로 큰 단점이나 성과 / 전략 회복 기간으로 이어지는 중요한 정보가 될 수 있습니다.

이는 포지션의 크기 / 레버리지를 늘릴시기에 대한 상인에게 통찰력을 줄 수 있으며, 예를 들어 전략 약세의 기간에 대한 확신을 가질 수 있습니다.

주요 테이크 아웃. 종종 더 부드러운 리서치 또는 더 나은 리스크 조정 수익은 주식 곡선의 이동 평균과 관련하여 주식 곡선에 대한 전략의 "건강"을 고려함으로써 달성 될 수 있습니다.

이러한 유형의 아이디어는 메타 전략으로 간주 될 수 있습니다. 메타 전략은 거래 시스템을 거래하는 거래 시스템입니다. 아이디어는 기존 거래 시스템을 개선 할 전략을 개발하는 것입니다. 이론적으로 이러한 계층화 된 결정은 원래 전략을 따르는 것보다 전반적인 성능을 향상시킵니다.

가장 단순한 메타 전략은 기본 또는 원래 거래 시스템의 마지막 거래가 실패자 인 경우에만 거래를하는 것입니다. 분명히 원래 거래 시스템의 마지막 세 거래가 승자가되었거나 원래 거래 시스템의 마지막 세 거래자가 승자가 되었다면 거래하지 않는 경우에만 더 복잡한 거래를 할 수 있습니다.

이러한 모든 테스트를 실행하려면 수익의 자기 상관을 검사하는 것이 번거롭지 만 Build Alpha는 각 전략마다 2, 3 가지 무역 메타 시나리오를 모두 표시합니다. 또한 BA는 모든 전략에 대한 주식 거래 결과를 보여줍니다.

Build Alpha의 핵심 기능은 Build Alpha 외부에 빌드 된 시스템을 가져 와서 모든 테스트를 실행하는 것입니다. 예를 들어, 시스템을 쉽게 가져 와서 시스템 전체에서 이러한 메타 시스템 아이디어를 모두 확인할 수 있습니다.